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    如果赔率是1胜率是55每次应该赌多少

    2019-12-31 22:42:36

    本文的前提是首先你已经有edge,或者说有正期望,或者说盈亏比高于1。如果你没有,那么最好的资金管理就是不赌,不炒股。本文说的如果你已经有了正期望,应该每次开多少仓位。如果经常看一些金融投机的书呢,都会接触到一个概念就是资金管理。万变不离其中的就是不要重仓,尽量控制每次亏损在5%以下,或者2%以下。想想也是有道理的,毕竟亏了50%,再赚回来就是要赚2倍了。这是一种仓位策略,我就叫他控回撤策略。除此以外,还有一种比较著名的计算仓位的公式呢,是凯利公式f=(bp-q)/b。b是赔率(如果赢能赚的钱除以如果输会亏的钱),p是胜率,q是1-p。所以如果是以标题为例的场景,f=(1*0.55-0.45)/1,每次赌10%。他是凯利策略。到底那一种更对呢。哥在excel上做了一点小研究,用rand函数可以模拟出一个55%胜率。蓝色部分是控回撤策略,我每次去赌本金的2%,总之目的是控制最大回撤。(为什么是2%,因为我尽量控制最大回撤不超过30%。一开始是仓位是3%,后来回撤接近于40+,所以我又减小了点。)然后即使第一单亏了,仍然按照最大的本金的2%来计算。简单的说就是不会减小仓位。红色部分是凯利策略,这个就是比较简单,每次按照本金的10%算。双方都有900条数据。首先可以看到凯利策略很容易回撤到本金的10%左右。这个也可以理解。因为胜率接近50不是很高,每次10%就显得很重仓。而蓝色的控回撤策略,我控制了他最大回撤是70%,这个就不截图了。至于余额的变化,运行不同的rand数据往往结果会不同。都操作200多单了,有些时候,凯利策略还在1以下徘徊,而控回撤策略涨了50%多了。但是我这里得到2个结论:1.凯利策略波动特别大。而且一旦连续几次止损,巨幅回撤。2.500单以后,控回撤策略收益结果往往远小于凯利策略。结论:1.长期来看,凯利策略肯定是盈利的,这也是符合科学精神。如果你单子数量不多,可能发现不了这点....2.凯利策略波动非常大。如果出现巨幅回撤,那么可能那时候你连最的0.01手外汇都买不起,或者说最小100手股票都买不起。这也算是一个风险。有些时候,你提客户操作的时候,客户不懂那么多,只关心回撤,那么也用不了凯利仓位。3.金融投机的赔率和胜率,没有玩扑克那么精准,往往只能基于历史。而且有些人用的是追随趋势的策略,止盈不固定,可能也不能完全匹配。4.只要你有正期望,那么仓位在凯利建议的仓位之下,肯定迟早是盈利的。

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